Кредитный скоринг по тележке супермаркета

Перед тем как одобрить человеку кредит, банки оценивают, насколько заемщик надежен: сможет ли он погашать долг и насколько дисциплинированно будет это делать. В подобной оценке (она называется скоринг) помогает в том числе кредитная история – данные о предыдущих обязательствах по займам и их обслуживании, а также собственная информация банка о движении денежных средств на счетах потенциального заемщика. Однако значительное количество потребителей по всему миру не имеют не только кредитных историй, но и счетов в банках: к последним, по данным Всемирного банка, относятся 1,4 млрд взрослых, то есть примерно каждый пятый взрослый в мире.

При попытке взять кредит такие потребители попадают в порочный круг: банки отклоняют их кредитные заявки, не имея возможности оценить кредитоспособность из-за отсутствия кредитной истории, а для формирования кредитной истории необходимо получить кредит. С этой проблемой сталкиваются жители не только развивающихся стран, но и развитых. Например, в США Бюро финансовой защиты потребителей в 2015 г. оценивало, что примерно каждый 12-й взрослый (26 млн человек) – «кредитный невидимка», в том числе 30% потребителей в районах с низким уровнем доходов: такие люди не имеют кредитной истории или имеют слишком «тонкую», которой недостаточно для формирования кредитного рейтинга, а значит, и для получения кредита. В России, по оценке Национального бюро кредитных историй в 2020 г., доля россиян, ни разу не получавших кредит, составляет 8–10%; опрос банка «Открытие» в 2022 г. показал, что не имеют кредитной истории 15% россиян.

Если бы финансовые учреждения могли оценивать платежеспособность заемщиков с помощью других доступных данных, напрямую не связанных с доходом или кредитной историей, это могло бы увеличить доступность кредитов и охват потребителей финансовыми услугами. Исследования свидетельствуют, что предсказать поведение заемщиков можно, например, с помощью данных об использовании мобильных телефонов: человек, успешно управляющий балансом своего мобильного (который вполне можно приравнять к финансовому счету), с большей вероятностью окажется добросовестным заемщиком и не допустит просрочек по кредиту. Кредитоспособность потребителя также можно спрогнозировать по его цифровому следу в сети.

Надежность заемщика можно оценить по его покупательским привычкам в супермаркете, показывает новое исследование, которое провели Чжон Ен Ли (Университет Райса), Чжунхек Ян (Университет Нотр-Дам) и Эрик Андерсон (Северо-Западный университет). Данные о покупках продовольственных товаров особенно хорошо подходят для анализа потребительского поведения, поскольку в таких покупках люди делают повторяющийся и частый выбор, который может говорить о привычках. Авторы предположили, что более дисциплинированное поведение при совершении повседневных покупок будет коррелировать с финансовой дисциплиной потребителей при обслуживании кредитных карт.

Покупки и кредитки

Для анализа авторы использовали данные многонационального конгломерата в Азии (его название не раскрывалось), которому принадлежат среди прочего эмитент кредитных карт и сеть супермаркетов. Исследователи проанализировали два набора данных – о выплатах долга по кредитным картам клиентов этого конгломерата и о покупках в супермаркетах тех же самых клиентов, состыковав обе базы данных, – всего о более 30000 человек за 30 месяцев с января 2017 г. по июнь 2019 г. Затем авторы разделили выборку на два периода по 15 месяцев, чтобы посмотреть, могут ли сведения о покупках в супермаркете в более раннем периоде предсказать кредитное поведение потребителей в последующем периоде.

Из всей выборки 81% не допустили просрочки по кредитным платежам во втором периоде, 12% оказались неаккуратными плательщиками, время от времени пропуская платежи, и 7% допустили дефолт. У половины (49,7%) участников выборки кредитный рейтинг отсутствовал.

Предположение исследователей подтвердилось: потребители, которые делали покупки примерно в одно и то же время и в определенные дни, тратили примерно одинаковые суммы каждый месяц, покупали одни и те же бренды и категории продуктов, а также обращали внимание на распродажи – такие люди, как правило, своевременно совершали выплаты по кредитке. Владельцы кредитных карт, пропускавшие выплаты или допустившие дефолт по кредиту, отличались более хаотичным покупательским поведением: совершали покупки в разное время, приобретали разные бренды и не интересовались рекламными акциями. Даже после того, как исследователи учли кредитный рейтинг (тех, у кого он имелся), доход и другие социально-демографические факторы, корреляция между покупательскими привычками и уровнем кредитного риска сохранилась.

Кроме того, то, какие именно товары человек покупает, может подсказать, к какому типу плательщика он относится, выяснили авторы.

Например, покупка сигарет, энергетических напитков, любительской колбасы, мясных или рыбных консервов связана с более высокой вероятностью пропуска платежей по кредитной карте или дефолта. А покупка свежего молока, йогурта, овощей и фруктов, сухих хлебцев, салатных заправок на основе уксуса ( считающихся одними из наиболее полезных для здоровья) коррелирует с постоянными своевременными платежами по кредитной карте.

В целом покупка более «здоровых» продуктов питания, подвергавшихся перед продажей меньшей обработке, а также продуктов, требующих приготовления дома или составляющих основу для приготовления домашних блюд (молоко, мука, крупы), предсказывает более ответственное платежное поведение, обнаружили исследователи.

Оценка кредитоспособности заемщиков, не имеющих кредитного рейтинга, с помощью анализа данных об их покупательском поведении способна помочь определить уровень кредитного риска потенциального заемщика, заключают авторы. По их оценкам, это приводит к повышению прибыльности кредита в расчете на заемщика на 1,46% за счет того, что средний кредитный риск одобренных заявок снижается. В частности, вероятность одобрения кредитных заявок неплательщикам снижается на 7,16 п.п.

Однако в случае, если у претендента на кредит уже есть кредитный рейтинг, обращение за информацией «к тележке супермаркета» смысла практически не имеет: добавление этих данных фактически никак не влияет на уже имеющийся рейтинг и не несет дополнительных преимуществ для оценки кредитоспособности (прибыльность кредита в расчете на заемщика увеличивалась только на 0,025%).

Эти результаты позволяют предположить, что у кредиторов может быть стимул приобретать, собирать и использовать данные о покупках в продуктовых магазинах для оценки и проверки заявителей, которые не имеют традиционного кредитного рейтинга, рассуждают авторы. В свою очередь, это может принести пользу и кредиторам, и потребителям – «кредитным невидимкам» и способствовать росту финансовой доступности.

В то же время возникают и требуют дополнительного изучения вопросы, как регулировать использование подобных данных – в широком смысле любых данных из нефинансовых сфер, предупреждают авторы. В том числе вопросы конфиденциальности и этические вопросы – например, является ли этически оправданным отказ в кредите на основании покупки заявителем сигарет. Необходимо найти баланс между пользой от расширения доступности кредита и вредом от нарушения конфиденциальности, чтобы предотвратить непредвиденные негативные последствия при использовании таких данных, заключают авторы исследования.